Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Insurance Commons™

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

2023

Discipline
Institution
Keyword
Publication
Publication Type

Articles 31 - 39 of 39

Full-Text Articles in Insurance

Customer-Based Brand Equity And Customer Behavioral Intention: Evidence From Insurance Service, Elaheh Bakhshizadeh, Hossein Aliasghari Jan 2023

Customer-Based Brand Equity And Customer Behavioral Intention: Evidence From Insurance Service, Elaheh Bakhshizadeh, Hossein Aliasghari

Research outputs 2022 to 2026

Objectives: Brands as effective tools and the most valuable intangible assets of companies are widely applied to change customer behavioral intentions. Creating brands with high positions in customers' minds which can offer great value to them and affect their decision-making processes and purchase intentions is companies' priority. This study examines the effects of customer-based brand equity and its dimensions comprising brand awareness, brand association, perceived quality, and brand loyalty (Aaker's model) on customer repurchase intention through customer perceived value in the light of signalling theory. Method: These relationships are investigated on a sample of Iranian life insureds (267 customers) in …

Go to article

การประเมินความเสี่ยงของการลงทุน Set100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยใช้ตัวแบบ Garch-Midas, ทัตพงศ์ บุญแก้วล้อม Jan 2023

การประเมินความเสี่ยงของการลงทุน Set100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยใช้ตัวแบบ Garch-Midas, ทัตพงศ์ บุญแก้วล้อม

Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน SET100 ที่มีความผันผวน ผนวกเข้ากับตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยใช้ข้อมูล SET100 index ในการวิเคราะห์ความผันผวนจากการลงทุนในตราสารทุน และใช้ร่วมกับตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ได้แก่ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน และอัตราแลกเปลี่ยน ในการแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาทต่อหลายๆ สกุลเงิน นั่นคือ ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และเยน ด้วยตัวแบบ GARCH-MIDAS ผนวกกับข้อมูล SET100 index ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นแบบรายวัน กับข้อมูลตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคซึ่งเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นแบบรายเดือน เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยง การเปรียบเทียบตัวแบบ GARCH (1,1) และตัวแบบ GARCH-MIDAS ในโครงสร้างต่างๆ จะใช้ค่า Mean square error (MSE) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประมาณค่าความแปรปรวมโดยตัวแบบดังกล่าว กำหนดให้องค์ประกอบของความแปรปรวนระยะสั้นมีค่าคงที่ และมีการปรับปรุงองค์ประกอบของความแปรปรวนระยะยาว ได้แก่ ตัวแบบที่ใช้ค่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง ตัวแบบที่ใช้ผลกระทบจากตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค และตัวแบบที่จะใช้ทั้งค่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง และผลกระทบจากตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคร่วมกัน ผลการดำเนินการวิจัย พบว่า ตัวแบบ GARCH-MIDAS ที่ใช้ค่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงเป็นฟังก์ชันการถดถอย Mixed data sampling (MIDAS) หรือตัวแบบ Realized volatility (RV) มีประสิทธิภาพในการประมาณค่าความแปรปรวนสูงกว่า ตัวแบบ GARCH (1,1) และตัวแบบ GARCH-MIDAS ในโครงสร้างอื่นๆ

Go to article

The Impact Of Covid-19 Pandemic On Islamic Health Insurance Market Returns: Empirical Evidence From Saudi Arabia, Mohamed Zakaria Fodol, Hakan Aslan Jan 2023

The Impact Of Covid-19 Pandemic On Islamic Health Insurance Market Returns: Empirical Evidence From Saudi Arabia, Mohamed Zakaria Fodol, Hakan Aslan

The Indonesian Capital Market Review

This study aims to identify the impact of COVID-19 on the Cooperative Health Insurance (CHI) Market in Saudi Arabia by applying the Event Study Methodology. The announcement of the first positive case of COVID-19 in Saudi Arabia, which the Ministry of Health announced on March 2, 2020, is the health event identified in this study. The daily price of 24 cooperative health insurance companies listed on the Saudi Stock Market (Tadawul) with the market index (TASI) for the same period (June 05, 2018 - March 30, 2020) was collected. The abnormal returns are calculated by using Capital Asset Pricing Model …

Go to article

การศึกษาแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์และความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของสกุลเงินดิจิทัล, ธนัชชา บุญญะ Jan 2023

การศึกษาแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์และความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของสกุลเงินดิจิทัล, ธนัชชา บุญญะ

Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบจำลองที่เหมาะสมและปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของสกุลเงินดิจิทัล และนำมาพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของสกุลเงินดิจิทัลที่ทำการศึกษา 10 สกุล ได้แก่ Bitcoin, Ethereum, Binance coin, Ripple, Carano, Dogecoin, Tron, Litecoin, Monero และ Bitcoin cash และศึกษาปัจจัยภายนอก ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน Dollar to Yen, อัตราแลกเปลี่ยน Dollar to Euro, อัตราแลกเปลี่ยน Dollar to Pound Sterling, S&P500, Nasdaq100, Down Jones Index, Nikkei 225 Index, ราคาทองคำ, ราคาน้ำมันดิบ, ดัชนีดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลา 2,007 วัน ผลการศึกษาพบว่า แบบจำลองที่เหมาะสมกับ Bitcoin นั่นคือ ARMAX(1,0) – GARCH(1,1) เมื่อตัวแปรภายนอกคือ ค่าผลต่างของอัตราผลตอบแทนของ Nasdaq กับ ดัชนีดอลลาร์ แต่สำหรับสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ที่เหลือ ได้แก่ Ethereum, Binance coin, Ripple, Carano, Dogecoin, Tron, Litecoin, Monero และ Bitcoin cash พบว่า ตัวแปรภายนอกที่เหมาะสมที่สุดคือ อัตราผลตอบแทนของ Bitcoin ซึ่งจะได้แบบจำลองดังนี้ ARMAX(2,2) – GARCH(1,1), ARMAX(2,3) – GARCH(1,1), ARMAX(2,3) …

Go to article

วิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มด้วยเทคนิค Stacking สามารถเพิ่มความแม่นยำของการทำนายสัญญาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้หรือไม่, ศราวุฒิ ทองเชื้อ Jan 2023

วิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มด้วยเทคนิค Stacking สามารถเพิ่มความแม่นยำของการทำนายสัญญาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้หรือไม่, ศราวุฒิ ทองเชื้อ

Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

ปัจจุบันการลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมากเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่สามารถให้ผลตอบแทนสูง ในทางกลับกันสามารถทำให้เกิดความสูญเสียสูงเช่นกัน การลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลจึงต้องอาศัยเครื่องมีวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการลงทุน การเรียนรู้ของเครื่องเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ที่ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ดีขึ้น งานวิจัยนี้ได้ศึกษาทำนายสัญญาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลโดยเปรียบเทียบวิธีการใช้ตัวแบบป่าสุ่ม ตัวแบบการถดถอยโลจิสติก และตัวแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มด้วยเทคนิค Stacking และการวิเคราะห์ทางเทคนิคจาก 50 ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค สำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่มีเงื่อนไขมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 20 อันดับแรกข้อมูลความถี่ 1 วัน และ 1 สัปดาห์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าตัวแบบป่าสุ่มให้ค่าความถูกต้องระหว่าง 0.4423-0.7115 ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกให้ค่าความถูกต้องระหว่าง 0.4615-0.6346 และตัวแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มด้วยเทคนิค Stacking ให้ค่าความถูกต้องระหว่าง 0.4423-0.6538 โดยภาพรวมตัวแบบการถดถอยโลจิสติกเหมาะสมสำหรับสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ อีกทั้งการสร้างตัวแบบด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่มด้วยเทคนิค Stacking สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการทำนายของตัวแบบ นอกจากนี้ข้อมูลความถี่ 1 สัปดาห์ให้ผลลัพธ์ดีกว่าข้อมูลความถี่ 1 วัน

Go to article

ปัจจัยความเสี่ยงขาลงขีดสุด และผลตอบแทนของเงินสกุลดิจิทัล, เพชรรัตน์ ปิ่นแก้ว Jan 2023

ปัจจัยความเสี่ยงขาลงขีดสุด และผลตอบแทนของเงินสกุลดิจิทัล, เพชรรัตน์ ปิ่นแก้ว

Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยความเสี่ยงขาลงขีดสุดของสกุลเงินดิจิทัล(CEDR) สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของสกุลเงินดิจิทัลซึ่งประเมินโดยการควบคุมปัจจัยความเสี่ยงของสกุลเงินดิจิทัลพื้นฐาน ประกอบด้วยปัจจัยความเสี่ยงจากตลาดของสกุลเงินดิจิทัล(CMKT) ปัจจัยความเสี่ยงจากขนาดของเงินสกุลดิจิทัล(CSMB) และปัจจัยความเสี่ยงจากโมเมนตัมของเงินสกุลดิจิทัล(CMOM) จากการวิเคราะห์การถดถอยในแบบจำลอง 3 ปัจจัยของสกุลเงินดิจิทัล และใช้ทฤษฎีค่าเอ็กซ์ทรีมซ์(EVT) โดยการใช้การแจกแจงค่าสุดขีดวางนัยทั่วไป(GEV) เป็นตัวแทนปัจจัยความเสี่ยงขาลงขีดสุดของสกุลเงินดิจิทัล(CEDR) ใช้แบบจำลอง 4 ปัจจัยของสกุลเงินดิจิทัล โดยเพิ่มปัจจัยความเสี่ยงขาลงขีดสุดของสกุลเงินดิจิทัล(CEDR) จากแบบจำลอง 3 ปัจจัยของสกุลเงินดิจิทัล เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์อัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่คาดหวังของสกุลเงินดิจิทัล งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัล ระหว่าง เดือนมกราคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 จำนวน 1,387 เหรียญ ผลการศึกษาพบว่าการจัดกลุ่มเงินสกุลดิจิทัลตามปัจจัยความเสี่ยงขาลงขีดสุด(CEDR) สามารถให้อัตราผลตอบแทนส่วนเกินเฉลี่ยแตกต่างจากศูนย์อย่ามีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับการจัดกลุ่มโดยใช้เกณฑ์จากปัจจัยความเสี่ยงพื้นฐานของเงินสกุลดิจิทัล อีกทั้งยังให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 4.22 ต่อสัปดาห์ และสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนส่วนเกินเฉลี่ยของเงินสกุลดิจิทัลได้เกือบทุกกลุ่มการลงทุน เมื่อทดสอบความสามารถการอธิบายอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของเงินสกุลดิจิทัลจากการใช้แบบจำลอง 4 ปัจจัยของสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ยังพบว่าแบบจำลอง 4 ปัจจัยของสกุลเงินดิจิทัลสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของกลุ่มสกุลเงินดิจิทัลได้เหนือกว่าแบบจำลอง 3 ปัจจัยของสกุลเงินดิจิทัล เมื่อพิจารณาโดยค่า R2

Go to article

การคำนวณเบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ร่วมกับตราสารสิทธิเงินรายปีรับรอง, ธนาคม มุขประดับ Jan 2023

การคำนวณเบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ร่วมกับตราสารสิทธิเงินรายปีรับรอง, ธนาคม มุขประดับ

Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อคำนวณเบี้ยประกันภัยแบบจ่ายครั้งเดียวของการประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ที่แนบท้ายด้วยตราสารสิทธิเงินรายปีรับรอง ของผู้เอาประกันภัยที่อายุ 30 ปี 35 ปี 40 ปี 45 ปีและ 50 ปี ภายใต้การประมาณค่าพารามิเตอร์และพยากรณ์ค่าอัตรามรณะด้วยตัวแบบลี-คาร์เตอร์ (Lee-Carter Model) โดยใช้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีและจำนวนประชากรที่ตายระหว่างปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2565 จำแนกตามรายอายุและเพศ การประมาณค่าพารามิเตอร์และพยากรณ์อัตราดอกเบี้ยด้วยตัวแบบวาซิเซก (The Vasicek Model) โดยใช้ข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยระหว่างปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2565 และการประมาณค่าพารามิเตอร์และพยากรณ์ผลตอบแทนกองทุนรวม โดยใช้ข้อมูลราคาปิดของกองทุนรวม 15 กองทุน ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2565 ผลการศึกษาพบว่า เบี้ยประกันภัยแบบจ่ายครั้งเดียวของการประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ในแต่ละสัดส่วนการลงทุนมีค่าเพิ่มสูงขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยที่มากขึ้น อีกทั้ง ภายใต้สัดส่วนการลงทุนที่เท่ากันเบี้ยประกันภัยของเพศชายมีค่ามากกว่าเบี้ยประกันภัยของเพศหญิงในช่วงอายุเดียวกัน และเบี้ยประกันภัยจะมีค่าแปรผันตามสัดส่วนการลงทุน สำหรับเบี้ยประกันภัยแบบจ่ายครั้งเดียวของตราสารสิทธิเงินรายปีรับรองมีค่าเพิ่มสูงขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันที่มากขึ้น โดยที่เบี้ยประกันภัยของเพศชายจะมีค่ามากกว่าเบี้ยประกันภัยของเพศหญิงในช่วงอายุเดียวกันและสัดส่วนการลงทุนที่เท่ากัน และเบี้ยประกันภัยจะมีค่าแปรผันตามสัดส่วนการลงทุน

Go to article

การกำหนดตราสารหนี้ผู้มีชีวิตรอดที่อ้างอิงการเสียชีวิตของประชากรไทยด้วยตัวแบบลี – คาร์เตอร์ ร่วมกับการปรับด้วยลาสโซ่, ธนกฤต เตชะเทียมจันทร์ Jan 2023

การกำหนดตราสารหนี้ผู้มีชีวิตรอดที่อ้างอิงการเสียชีวิตของประชากรไทยด้วยตัวแบบลี – คาร์เตอร์ ร่วมกับการปรับด้วยลาสโซ่, ธนกฤต เตชะเทียมจันทร์

Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการพยากรณ์อัตรามรณะไทยระหว่างตัวแบบลี - คาร์เตอร์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยข้อมูลอัตรามรณะที่ปรับและไม่ได้ปรับความราบเรียบด้วยเทคนิค LASSO – type regularization และนำตัวแบบลี-คาร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไปใช้พยากรณ์อัตรามรณะไทยระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึงปี พ.ศ. 2589 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้นำอัตรามรณะที่พยากรณ์ได้ไปใช้การกำหนดราคาตราสารหนี้ผู้มีชีวิตรอดซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่มีมูลค่าคูปองขึ้นกับจำนวนประชากรที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงที่ผู้เอาประกันภัยจะมีชีวิตยืนยาวสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญให้แก่บริษัทประกันชีวิตได้อีกด้วย ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบลี-คาร์เตอร์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยข้อมูลที่ปรับความราบเรียบด้วยเทคนิค LASSO – type regularization มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์อัตรามรณะไทยมากกว่าตัวแบบตัวแบบลี-คาร์เตอร์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยข้อมูลอัตรามรณะที่ไม่ได้ปรับความราบเรียบด้วยเทคนิค LASSO – type regularization อย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถลดค่าความคลาดเคลื่อน MAPE ได้มากกว่า 30% และจากค่าพยากรณ์อัตรามรณะระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึงปี พ.ศ. 2589 พบว่าอัตรามรณะทุกอายุและทุกเพศมีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยช่วงอายุน้อย ๆ จะมีการลดลงของอัตรามรณะมากกว่าช่วงสูงอายุ และจากการกำหนดราคาตราสารหนี้ผู้มีชีวิตรอดพบว่าเพศชายจะมีราคาตราสารหนี้ผู้มีชีวิตรอดต่ำกว่าเพศหญิง ซึ่งเป็นผลมาจากความเสี่ยงที่เพศหญิงจะมีอายุยืนยาวมีค่ามากกว่าเพศชาย

Go to article

การคำนวณเบี้ยประกันชีวิตแบบจ่ายครั้งเดียวของกรมธรรม์ประกันภัยแบบอิควิตี้ลิ้งสำหรับคนอายุ 25-65 ปี โดยใช้อัตรามรณะไทย, เกตน์นิภา หล่อประเสริฐ Jan 2023

การคำนวณเบี้ยประกันชีวิตแบบจ่ายครั้งเดียวของกรมธรรม์ประกันภัยแบบอิควิตี้ลิ้งสำหรับคนอายุ 25-65 ปี โดยใช้อัตรามรณะไทย, เกตน์นิภา หล่อประเสริฐ

Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคำนวณเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์ประกันภัยแบบอิควิตี้ลิ้งสำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 25 ปี ถึง 65 ปี ที่ระยะเวลาความคุ้มครอง 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี โดยส่วนแรกประมาณและพยากรณ์ค่าอัตรามรณะของประชากรไทยด้วยตัวแบบลี-คาร์เตอร์ ส่วนที่สองประมาณอัตราดอกเบี้ยและราคาพันธบัตรที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยด้วยตัวแบบวาซิเซก ส่วนที่สามประมาณมูลค่าคอลออปชั่นด้วยตัวแบบแบล็คโชลส์ และส่วนสุดท้ายคำนวณเบี้ยประกันชีวิต ข้อมูลที่ใช้ ได้แก่ ข้อมูลจำนวนประชากรปลายปีและจำนวนประชากรที่เสียชีวิตระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2565 แบบแยกเพศและตามอายุ จากกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และข้อมูลอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จากเว็บไซต์ investing.com ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ข้อมูลดัชนีราคาหุ้นของดัชนี SET50 ดัชนี HANG SENG และดัชนี NASDAQ100 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จากเว็บไซต์ investing.com ผลการศึกษาค่าอัตรามรณะของประชากรไทย มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ผ่านไป โดยค่าอัตรามรณะของเพศชายมีค่าสูงกว่าเพศหญิง โดยผลของการคำนวณเบี้ยประกันชีวิตพบว่า เมื่อกรมธรรม์มีระยะเวลาความคุ้มครองมากขึ้น เบี้ยประกันชีวิตจะมีค่าลดลง สำหรับกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาความคุ้มครองเท่ากันพบว่า เบี้ยประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยมีค่ามากกว่าผู้เอาประกันภัยที่อายุมาก และเบี้ยประกันชีวิตของเพศหญิงมีค่ามากกว่าของเพศชาย ดังนั้นการประกันชีวิตแบบอิควิตี้ลิ้งเหมาะสำหรับกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองระยะยาวและผู้เอาประกันภัยที่อายุมาก

Go to article

First Prev