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Comparación De Los Modelos Arimax-Egarch, Svec Y Redes Neuronales Para Identificar Los Determinantes Que Inciden En El Pronóstico De La Trm Colombiana De 2010 A 2022, Maira Alejandra Daza González, Tatiana Fonseca Camargo
Comparación De Los Modelos Arimax-Egarch, Svec Y Redes Neuronales Para Identificar Los Determinantes Que Inciden En El Pronóstico De La Trm Colombiana De 2010 A 2022, Maira Alejandra Daza González, Tatiana Fonseca Camargo
Maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios
Esta Investigación llevó a cabo una comparación exhaustiva entre tres modelos predictivos: SVEC, ARIMAX-EGARCH y redes neuronales, con el objetivo de determinar el impacto de la inclusión de variables cualitativas asociadas a variables económicas en la predicción de la tasa de cambio en Colombia a partir de del comparativo de los modelos anteriormente mencionados para el periodo (2010-2022). Tras realizar el análisis se encontró a través de los valores de AIC que la mejor metodología para pronosticar la (TRM) es el ARIMAX-EGARCH diario y que las variables dummy tienen un impacto positivo que mejora la predictibilidad del modelo escogido.