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Análisis A Través De Procesos De Optimización Geométrico Browniano Aplicado En Los Etfs, Cristihan Andrés Chaves Cárdenas, Juan Fernando Rodríguez Ramos

Finanzas y Comercio Internacional

El objetivo de esta investigación es determinar la eficiencia en la construcción de los ETFs a través de la mejora en el proceso de optimización evaluados bajo pronóstico en las series de tiempo financieras. En resumen, con base en las series de los valores en dólares (USD) de cada ETF en Colombia (Icol), México (Flmx), Brasil (Fblr) y Estados Unidos (Usmv) y las acciones que los componen, a partir de los precios, se calcularon los rendimientos y luego se obtuvieron los parámetros para hacer los pronósticos mediante el Movimiento Geométrico Browniano (MGB) logrando la mayor precisión en cuanto a retorno …